Forex volatility breakout indicator

Indicadores de Volatilidade de Forex Os indicadores de volatilidade mostram o tamanho e a magnitude das flutuações de preços. Em qualquer mercado há períodos de alta volatilidade (alta intensidade) e baixa volatilidade (baixa intensidade). Esses períodos vêm em ondas: baixa volatilidade é substituída por aumento da volatilidade, enquanto depois de um período de alta volatilidade vem um período de baixa volatilidade e assim por diante. Os indicadores de volatilidade medem a intensidade das flutuações de preços, fornecendo uma visão sobre o nível de atividade do mercado. Indicadores de volatilidade: A metodologia de utilização de indicadores de volatilidade A baixa volatilidade sugere um interesse muito pequeno no preço, mas ao mesmo tempo, lembra que o mercado está descansando antes de um novo grande movimento. Baixos períodos de volatilidade são usados ​​para configurar os negócios breakout. Por exemplo, quando as bandas do indicador Bollinger bandas squeeze apertado, os comerciantes de Forex antecipar uma explosão breakout fora do limite de bandas. Uma regra de ouro é: uma mudança na volatilidade leva a uma mudança no preço. Outra coisa a lembrar sobre a volatilidade é que, embora uma baixa volatilidade pode manter por um longo período de tempo, alta volatilidade não é que durável e muitas vezes desaparece muito mais cedo. ComentáriosCapítulo 16 Método I 151 Volatilidade Breakout Anos atrás, o falecido Bruce Babcock de Commodity Traders Consumers Review me entrevistou para essa publicação. Após a entrevista conversamos por um tempo - as entrevistas foram revertidas gradualmente - e ficou claro que sua abordagem favorita de negociação de commodities era a fuga de volatilidade. Eu mal podia acreditar em meus ouvidos. Aqui está o colega que examinou mais sistemas de negociação - e fez tão rigorosamente - do que qualquer pessoa com a possível exceção de John Hill de Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para negociação era o sistema de break-volatilidade. Que eu pensei melhor para a negociação após um monte de investigação Talvez o mais elegante aplicação direta de Bollinger Bands reg é um sistema breakout volatilidade. Estes sistemas têm sido em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas. Os primeiros sistemas de breakout usaram médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocados para cima ou para baixo um pouco. Com o passar do tempo, a média do intervalo verdadeiro foi freqüentemente um fator. Não há uma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, mas se poderia supor que um dia alguém percebeu que os sinais de fuga funcionavam melhor quando as médias, faixas, envelopes, etc. O sistema de fuga de volatilidade nasceu. (Certamente, os parâmetros de risco-recompensa estão melhor alinhados quando as bandas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema.) Nossa versão do venerável sistema de fuga de volatilidade utiliza BandWidth para definir a pré-condição e, em seguida, toma uma posição quando ocorre uma fuga. Há duas opções para uma parada / saída para esta abordagem. Primeiro, Welles Wilders Parabolic3, um conceito simples, mas elegante. No caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definida logo abaixo do intervalo da formação de fuga e, em seguida, aumentada para cima a cada dia o comércio está aberto. Apenas o oposto é verdadeiro para uma venda. Para aqueles dispostos a prosseguir lucros maiores do que aqueles proporcionados pela abordagem relativamente conservadora Parabólica, uma etiqueta da banda oposta é um excelente sinal de saída. Isso permite correções ao longo do caminho e resulta em negócios mais longos. Assim, em uma compra use uma etiqueta da banda inferior como uma saída e em uma venda use uma etiqueta da banda superior como uma saída. O principal problema com a implementação bem-sucedida do Método I é algo chamado falso de cabeça - discutido no capítulo anterior. O termo veio do hóquei, mas é familiar em muitas outras arenas também. A idéia é um jogador com o puck patins até o gelo em direção a um adversário. Como ele patins ele vira a cabeça em preparação para passar o defensor, logo que o defensor comete, ele vira seu corpo a outra maneira e segura snaps seu tiro. Saindo de um Squeeze, os estoques costumam fazer o mesmo feint primeiro theyll na direção errada e, em seguida, fazer o movimento real. Normalmente, o que você verá é um Squeeze, seguido por uma tag de banda, seguido, por sua vez, pelo movimento real. Na maioria das vezes isso vai ocorrer dentro das bandas e você não vai conseguir um sinal de fuga até depois do movimento real está em curso. No entanto, se os parâmetros para as bandas foram apertados, como tantos que usam esta abordagem fazer, você pode encontrar-se com o ocasional whipsaw pequeno antes de o comércio real aparece. Alguns estoques, índices, etc são mais propensos a falsificações de cabeça do que outros. Dê uma olhada em Squeezes passado para o item que você está considerando e ver se eles envolvidos fakes cabeça. Uma vez que um falso Para aqueles que estão dispostos a tomar uma abordagem não-mecânica negociação cabeça falsificações, a estratégia mais fácil é esperar até que um Squeeze ocorre - a condição prévia é definido - em seguida, procurar o primeiro afastamento do intervalo de negociação. Troque metade de uma posição o primeiro dia forte na direção oposta da cabeça falsa, adicionando à posição quando a fuga ocorre e usando uma parabólica ou faixa de tag parada para evitar ser ferido. Onde fake de cabeça não é um problema, ou os parâmetros de banda arent set apertado o suficiente para aqueles que ocorrem ser um problema, você pode trocar o método I em linha reta. Basta esperar por um Squeeze e ir com o primeiro breakout. Os indicadores de volume podem realmente agregar valor. Na fase antes da cabeça falsa procure um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution para dar uma dica sobre a resolução final. A IMF é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e a confiança. Estes são todos indicadores de volume e são retomados na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de fuga de volatilidade com base no Squeeze podem ser os parâmetros padrão: média de 20 dias e / - duas bandas de desvio padrão. Isto é verdade porque nesta fase de actividade as bandas são bastante próximas entre si e assim os gatilhos estão muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo podem querer encurtar a média um pouco, digamos para 15 períodos e apertar as bandas um pouco, digamos para 1,5 desvios padrão. Há um outro parâmetro que pode ser definido, o período de look-back para o Squeeze. Quanto mais tempo você definir o período de look-back - lembre-se de que o padrão é de seis meses - quanto maior a compressão youll alcançar e mais explosivo os set-ups será. No entanto, haverá menos deles. Há sempre um preço a pagar parece. O método I detecta primeiro a compressão através do Squeeze e, em seguida, procura expansão de intervalo para ocorrer e vai com ele. Uma consciência de falsificações de cabeça e confirmação de indicador de volume pode adicionar significativamente ao registro desta abordagem. Triagem de um universo de tamanho razoável de ações - pelo menos várias centenas - deve encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em um dado dia. Procure o seu método I configurações cuidadosamente e, em seguida, segui-los como eles evoluem. Há algo sobre olhar para um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, portanto, informa o futuro processo de seleção como nenhuma regra dura e rápida nunca pode. Eu apresento aqui cinco cartas deste tipo para dar-lhe uma idéia do que olhar para. Esquema Estratégia de Forex: Sistema de Breakout de Canal com Filtro de Volatilidade Usando sistemas de comércio de alta volatilidade Channel Breakout-estilo tem funcionado historicamente bem em grandes pares de moedas, Forex estratégia mostrou-se bastante vulnerável a mudanças nas condições de mercado. Tal streakiness o torna um candidato principal para filtros de volatilidade, e as expectativas de volatilidade de opções de FX mostram promessa em determinar o momento oportuno para negociar a estratégia de troca Channel Breakout. Channel Breakout Trading System: Pontos fortes e fracos O Channel Breakout indicador de negociação é impressionante em sua simplicidade e ainda tem mostrado promessa como uma estratégia de negociação autônoma. O conceito é direto: traçar uma linha no ponto mais alto do último N número de barras eo menor ponto baixo do mesmo. Essas linhas fornecem o canal, ea estratégia de Breakout Channel simplesmente procura trocar breakouts em qualquer direção. Indicador de Breakout de Canal em Pares Euro / Dólar Americano No gráfico acima podemos ver o indicador Channel Breakout e vários negócios hipotéticos usando os altos e baixos do canal como pontos de entrada. À primeira vista, podemos rapidamente obter um bom senso de onde esta estratégia teve êxito e falhou no passado. A estratégia compra o EURUSD no par mais alto mais alto dos últimos 20 dias e vende a menor baixa. Se o preço voltar rapidamente, ele terá comprado e vendido com os piores preços possíveis e, como tal, faz mal nos mercados de gama limitada. Isso é praticamente o oposto exato da estratégia de Índice de Força Relativa de intervalo. E como tal, faz sentido usar um filtro de condições de mercado semelhante para determinar as condições de negociação do mercado adequado. Opções de Forex Expectativas de volatilidade de mercado: previsão de condições de mercado Como em nosso sistema de filtro de negociação RSI. Vamos mais uma vez usar os preços das opções forex para ler as expectativas de volatilidade do mercado. A seção a seguir é uma cópia direta do artigo anterior e os leitores podem ignorá-lo se já estiverem familiarizados com o conceito de volatilidade implícita de opções de câmbio: As expectativas de volatilidade são um fator muito importante na determinação do preço de uma opção. Uma opção se tornará mais cara se os traders esperam que a moeda subjacente se mova substancialmente durante o período de tempo especificado. Na verdade, podemos olhar para um preço de opções e derivar o volatilitydquo ldquoimplied que nos diz exatamente quanto preço de opções atuais prevê a moeda vai passar por sua expiração. Já usamos esses índices em vários relatórios do DailyFX, e é uma extensão natural para discutir como eles podem ser úteis para nossa estratégia de RSI de referência. Em nosso Outlook semanal da estratégia de Forex. Usamos uma derivada específica dos níveis de volatilidade implícita para determinar os nossos vieses de estratégia para pares de moedas individuais. Volatilidade Percentil ndash Quanto maior o número, mais provável é que vejamos fortes movimentos no preço. Esse número nos informa onde os níveis de volatilidade implícita atual estão em relação aos últimos 90 dias de negociação. Descobrimos que as volatilidades implícitas tendem a permanecer muito altas ou muito baixas por longos períodos de tempo. Como tal, é útil saber onde está o nível de volatilidade implícita atual em relação ao seu intervalo de médio prazo. Estenderemos esta idéia para desenvolver um filtro de negociação para a estratégia de Breakout de Canal sensível à volatilidade com as seguintes regras de negociação: Forex Channel Breakout System com Volatility Filter Entry Rule: Defina uma ordem de entrada de stop para comprar o par de moedas no seu mais alto Passado 20 barras mais um pip. Defina ordem de entrada de paragem para vender o par de moedas na menor baixa das últimas 20 barras menos um pip. Exit Rule: Estratégia irá sair de um comércio e flip direção quando o sinal oposto é acionado. Também fechará todas as negociações abertas se o filtro de volatilidade cruza o limiar acima mencionado. Filtro: Estratégia não pode entrar comércios e deve fechar qualquer comércio aberto se o percentil volatilidade vai abaixo de um limite específico. Backtesting nosso sistema de Breakout Channel com Filtro de Volatilidade Usando FXCMrsquos Strategy Trader software, vamos codificar uma estratégia baseada no Breakout Channel. Embora não possamos compartilhar nossos dados de volatilidade nativamente através da plataforma, o sistema Channel Breakout base está disponível para testes. Veja um guia de vídeo sobre backtesting e otimização de estratégia no Strategy Trader aqui. Faça o download e instale a plataforma Strategy Trader. Em seguida, importar o exemplo de código a seguir de FXCMrsquos Forex Code Source. Para obter um guia de vídeo sobre como importar código-fonte para o programa Strategy Trader, veja aqui. Opções de Forex Efeitos de Filtro de Volatilidade de Mercado na Estratégia de Negociação de Breakout de Canal Nós rodamos esta estratégia nos pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD e NZDUSD usando seus respectivos valores de volatilidade. Assumimos custos de transação de 3 pips no EURUSD, USDJPY e USDCHF e 4 pips nos outros. Abaixo estão as hipotéticas curvas patrimoniais da referida estratégia executadas em quatro diferentes limiares de filtro de volatilidade. Embora o desempenho passado não é garantia de retornos futuros, a estratégia mostra a promessa na negociação destes pares de moeda selecionar. A linha de base ldquoUnfilteredrdquo Channel Breakout sistema faz razoavelmente bem para uma idéia tão simples de negociação. Olhando para a repartição entre diferentes limiares de filtro de volatilidade também mostra alguma promessa. O filtermdashcutting o mais aggressive fora de negociar a menos que a figura individual da volatilidade estiver abaixo de seus 90th percentil mdashseems para fazer relativamente bem em uma base risk-adjusted. De acordo com estimativas hipotéticas, o filtro do 90º percentil teria cortado o strategyrsquos pior pico-para-depressão de 16.900 para 8.700 naquele trecho e resultou em maior patrimônio final. A curva de equidade mostrada para o ponto de corte do 75º percentil mostra uma retração ligeiramente maior que a do corte mais agressivo do percentil 90, mas a diferença no patrimônio final teoricamente torna seus retornos ajustados ao risco a melhor de nossas cinco curvas patrimoniais. Esse nível de filtro, aparentemente, permite que a estratégia participe de muitos dos melhores trechos de desempenho, protegendo-o de mercados mais lentos. Nossos piores atores são os níveis de corte de percentil 50 e 25. Embora o menor destes parece manter a estratégia fora dos piores períodos de desempenho inferior, a figura percentil 50 mantém o sistema fora nos momentos errados, enquanto não fazer o suficiente para proteger contra levantamentos. Com base em nossos resultados hipotéticos, parece que os filtros de volatilidade bastante agressivos fazem um trabalho razoavelmente bom na proteção contra períodos de desempenho inferior na estratégia de Breakout Channel. Aplicando Nossa Análise às Estratégias Existentes / Estilos de Negociação Os backtests hipotéticos mostram que a estratégia Channel Breakout é respeitável nos últimos 5 anos de negociação e os resultados da linha de base melhoram visivelmente se introduzimos um filtro baseado em volatilidade implícita. Nós publicamos esses mesmos números de volatilidade todos os dias às 17h para pares de moedas individuais no portal DailyFX Technical Analysis. E os comerciantes podem acompanhar os desenvolvimentos nos níveis de volatilidade implícita no mercado de opções de forex usando a referida página. Embora o desempenho passado nunca seja uma garantia de resultados futuros, nossos backtests sugerem que o sistema Channel Breakout volátil é menos eficiente se nossos níveis de volatilidade estiverem abaixo de seu 75º percentil dos 90 dias anteriores. Dado que vimos que a Estratégia Relative Strength Index executa melhor quando o exato oposto é truemdashvolatility percentiles estão abaixo de 75mdashit parece que temos uma boa combinação de estilos de negociação de referência que têm historicamente bem executado em diferentes condições de mercado. Se você gostaria de sugerir idéias para este tópico ou qualquer outra estratégia forex que você gostaria de ver nesta série, sinta-se livre para e-mail autor David Rodriacuteguez em drodriguezdailyfx. Para ser adicionado a esta lista de distribuição de autorrsquos, e-mail com linha sujeita ldquistribution listrdquo Ver os artigos anteriores nesta série: Escrito por David Rodriacuteguez, Estratégico Quantitativo para DailyFXRobust Volatilidade Breakouts - Set and Forget Membro Comercial Inscrito em Nov 2007 101 Mensagens Hello FF traders. Eu sou um forex e comerciante de futuros com 4 anos de experiência. Tenho vindo a negociar rentável para os últimos 2 anos, e em 2017 espero estar negociando para ganhar a vida. Eu gastei milhares de horas aprendendo ao comércio e centenas de horas que desenvolvem estes modelos da fuga da volatilidade que eu estou a ponto de compartilhar com você. Não é difícil aprender a operar com sucesso, mas é contra-intuitivo. Não se trata de encontrar uma fórmula quaternária, trata-se de uma execução a sangue-frio de uma borda que você CONHECE funciona. Estas estratégias de negociação têm trabalhado por mais de 100 anos, e eles ainda trabalham hoje, em todos os prazos. Estes sistemas que desenvolvi com agradecimentos especiais a TheRealThing (Joel R.) e PeterCrowns que me começaram a pensar ao longo destas linhas. Eles são robustos e extremamente rentáveis, com um fator de lucro médio de 1,75. Eles são backtestados nos últimos 4 anos com excelentes resultados, e espero que os próximos quatro anos para ser tão volátil e rentável. Além dos modelos em ouro, prata, GBP / JPY e USD / JPY, eu também criei modelos para cobre e a maioria dos softs. Eu incluí um backtest completo na planilha do Excel. No campo laranja na primeira página, você pode inserir o risco por semana e calculará qual teria sido o tamanho da conta de janeiro de 2006 até o momento usando esses modelos. Vamos fazer um acordo. Tenho despejado milhares de horas em meu sucesso comercial e centenas no desenvolvimento desses modelos. Eu preciso de uma pequena ajuda. Eu quero fazer mais testes, e eu preciso ter um indicador criado para me ajudar a fazer backtests visual muito mais rápido. Se alguém vai criar este indicador, vou lançar o indicador eo conjunto de regras para toda a minha negociação breakout volatilidade representada por este backtest. Então como eu faço mais testes, vou manter este tópico atualizado sobre os novos mercados e métodos que eu testei. Não só isso, mas eu pessoalmente mentor o programador que faz o melhor indicador para nós. Eu acho que é justo que todos nós nos beneficiem, você não concordaria? Eu incluí um indicador que é mais ou menos o que eu preciso que eu peguei emprestado do tópico GBPJPY Weekly, mas eu preciso de alguns recursos adicionados porque ele só pode fazer uma coisa. Este indicador essencialmente colchetes a alta ea baixa da segunda vela da semana em qualquer período de tempo que você está olhando, e, em seguida, define alvos visuais em 1x, 2x e 3x a largura do suporte. Eu preciso das seguintes variáveis ​​de entrada adicionadas a ele para a flexibilidade para criar dois indicadores diferentes, um bracketing uma certa gama candle8217s, e um segundo que colcheia um determinado preço de abertura candle8217s: Primeiro Indicador 8211 Suporte high / low de um intervalo particular candle8217s Tempo 1 Capacidade de escolher o início diário, semanal ou mensal para Time 2 Time 2 habilidade para selecionar o tempo da vela que eu desejo bracket no início do Time 1 (por exemplo, eu quero colchete a 20:00 vela no início de O dia, a semana ou o mês) Número de buffer de pips acima e abaixo do candle8217s alto e baixo para as linhas de suporte Faixa mínima habilidade para inserir um intervalo mínimo para o suporte (assim, se o intervalo fosse muito pequeno, seria pelo menos um Tamanho mínimo) Além disso, adicione linhas de destino todo o caminho para 5x. Se possível, eu quero que ele seja capaz de trabalhar em todos os prazos. Segundo indicador, com base no mesmo conceito que o primeiro com as seguintes variáveis: Tempo 1 capacidade de escolher o início diário, semanal ou mensal para Time 2 Time 2 habilidade para selecionar um horário de abertura específico no início do Time 1 (por exemplo , Eu quero identificar o 16:00 aberto da semana) Buffer número de pips acima e abaixo do aberto identificado no tempo 2, criando um suporte. Por exemplo, se o tampão era 8220308221 eo aberto estava a xx50, a linha inferior seria a xx20 e a superior a xx80 para um total de 60 pips. Alvos 8211 1x, 2x, 3x, 4x, 5x do tamanho do suporte. Se possível, eu quero que ele seja capaz de trabalhar em todos os quadros de tempo como o outro. Então, basicamente, eu preciso de um indicador para colchete a faixa de uma vela, e um segundo que pode suporte um horário de abertura específico. Incluí uma imagem e também o indicador que eu estava usando, então você tem algo para trabalhar. Imagem anexa (clique para ampliar) Interessante abordagem você tem indo. Um amigo e eu estamos executando um dos sistemas Joels ao vivo. Eu conheci Joel e fui a uma de suas oficinas. Então, eu também aprecio o poder das fugas. Portanto, eu gostaria de trocar nossos conhecimentos para melhorar ainda mais as idéias e sistemas existentes. Anexado uma proposta para o primeiro indicador solicitado. Por favor, deixe-me saber se ele se encaixa os requisitos, para que possamos também construir o segundo. Indicador agradável. Você seria capaz de colocar em uma opção para usar o preço de abertura barra 20 pips. Em vez de usar o intervalo da barra 20 pips. Olá comerciantes FF. Eu sou um forex e comerciante de futuros com 4 anos de experiência. Tenho vindo a negociar rentável para os últimos 2 anos, e em 2017 espero estar negociando para ganhar a vida. Eu gastei milhares de horas aprendendo ao comércio e centenas de horas que desenvolvem estes modelos da fuga da volatilidade que eu estou a ponto de compartilhar com você. Também sou um seguidor de estratégias de fuga de volatilidade. Poste aqui alguns exemplos de meus resultados (EURUSD, breakout Diário e Semanal de volatilidade, 1999-2010). Gostaria realmente de trocar algumas opiniões e experiências de negociação com você, possivelmente para tornar essas estratégias ainda mais robusto. Infelizmente (bem, felizmente) agora estou envolvido em outro grande projeto e não posso imediatamente apoiá-lo com relação a seus pedidos de indicadores de EA / . Se você não encontrar alguém capaz de ajudá-lo enquanto isso, eu posso trabalhar nisso quando o projeto atual me deixar um pouco mais de tempo. Os mods que você pede não são difíceis de implementar. Imagens conectadas (clique para ampliar) Juntado Jun 2009 Status: Membro 5 Posts Eu espero que a nova versão do indicador não atender às suas necessidades. Por favor, faça alguns testes minuciosos, e se alguma coisa precisa ser adicionado ou alterado deixe-me saber. Além disso, eu gostaria de dar um passo adiante. Como tdion é justamente mencionar, usando cronogramas mais baixos para back testar fornece resultados bastante diferentes (pior). Depois de passar centenas de horas de programação e testes de volta no Metatrader, meu amigo e eu chegamos à conclusão de que existem enormes diferenças entre a qualidade dos dados de vários corretores. Deixe sozinho as edições que se levantam se se move de negociar da demonstração ao comerciante vivo com muitos dos corretores de Metatrader. Portanto, demos um próximo passo, e nos transferimos para a TradeStation para executar back testing de vários sistemas. Embora também não seja ideal, pelo menos a qualidade dos dados em TS em geral parece ser mais confiável. Também testar de volta é executado muito mais rapidamente em TS, o que dá mais oportunidades para experimentar. Então, se você pudesse fornecer o conjunto de regras como prometido, bem gastar tempo em fazer alguma programação completa e testar de volta em TS para ver o que podemos conseguir em desempenho em vários instrumentos financeiros. O tempo de volta para fazer isso não será tão curto quanto para o indicador, mas hey, quantas vezes você começa uma oferta como esta. Inscrito em maio de 2008 Status: Membro 1.106 Posts Ou pode ser backtested usando tickkata dukascopy em mt4, que se um ea pode ser criado, estou mais do que feliz em ajudar. Entrou em Apr 2007 Status: Membro 545 Posts Oi hxcjf e Tranzorb Grandes idéias de vocês dois. U pode achar isso útil. Se você for a forexfactory / showthreadt247220 (o tópico iniciado por mer071898), confira o incrível EA e indy desenvolvido por squalou. A EA foi feita apenas para gráficos com prazos mais baixos do que Daily. Eu recomendo que você tenha um olhar para ele, porque eu suspeito que pode ser tweaked para trabalhar em prazos mais elevados. Se você modificá-lo para desenhar um 8216 box8217 conectar o alto da primeira vela de 4hr da semana (00:00) (OU qualquer outra vela de 4hr de sua escolha) com o baixo, juntamente com permitindo uma configuração de buffer de x-amount De pips em cada lado, que seria realmente perto de que you8217re procurando for8230PLUS um lote inteiro mais. I8217m certeza de que vai adicionar outra seta para o quiver dos principais contribuintes sobre o segmento acima mencionados também. O EA squalou desenvolvido permite, entre muitas outras coisas: em qualquer lugar entre 1 a 5 níveis alvo ajustar stop loss de acordo com o nível que você escolher, ou seja, 1 diferença de nível entre alta e baixa 8216box8217 2 8216levels8217 duas vezes a diferença entre alta e baixa de 8216box8217 Etc uma vez que você atingiu o alvo 1, o SL se move para breakeven uma vez que o preço atinge o alvo 2, o SL move-se para Target 1, etc Martingaling ou não (nem sempre uma coisa boa IMHO) em qualquer lugar entre 1 a 8220however muitas oportunidades o mercado apresenta8221 número De negócios por dia A versão mais recente é encontrada aqui: forexfactory / showpost. Amppostcount814 Faça um favor a si mesmo e dê-lhe um gander8230 Doji Star Juntado Mar 2010 Status: Membro 102 Posts para que alguém colocou com o indie ainda fiz w 0: 0 15m 5 de buffer no eurusd e os níveis desde olhando incrível. em retrospectiva. Pode ser algum potencial muito real aqui com esses níveis desde que a PA básica seja entendida Inscrito em abril de 2009 Status: Member 195 Posts Oi, você pode nos informar como as breakouts funcionam para os comerciantes manuais thx Registrado May 2009 Status: Member 48 Posts Hi hxcjf, youre Ainda usando os canais BB e Keltner como sistema breakout Membro Comercial Inscrito em Nov 2007 101 Posts Olá a todos, espero que todos tenham um grande agradecimento com suas famílias. Transzorb fez um trabalho verdadeiramente notável criando um indicador para nós que nos colocará todos na mesma página e ajudará a otimizar e desenvolver novos métodos e bordas. Incluí o meu conjunto de regras e editei a postagem original para incluí-la, mais as configurações corretas do indicador. Cada semana vou postar as entradas como eu vê-los e você pode acompanhar. Transzorb e eu vamos continuar a testar esses métodos para encontrar novos mercados, prazos e correlações, a fim de ampliar os lucros. Enquanto isso, tenho certeza de que os mercados permanecerão voláteis e continuarão a nos pagar como têm nos últimos 4 anos. Feliz negociação e eu vou te ver no domingo. O resultado é 250 pips perda por apenas 1 dia (supondo 100 pips perda de ouro, bem como gráfico não incluído) (último domingo exemplo) Com aqueles que são a semana passada (domingo) comércios de acordo com esta teoria baseada em quotRobust Volatilidade Breakout Trading Ruleset. docquot Visível Comprar Stops / Sell pára, você vai ter um monte de falsos cruzamentos que levará a perda em ambos os lados curto e longo .. Talvez vale a pena olhar em pares como GBPJPY / GBPCHF USDJPY é muito baixa volatilidade par Pessoalmente eu não vejo como sistemas Com base em linha cruzamentos poderia trabalhar você vai ter 5-7 falsos cruzamentos em cada real break out. Deve resultar cerca de 5 perde a 1 vitória na realidade. E, aliás. Noite de domingo nenhuma maneira um bom tempo para jogar volatilidade seu período de volatilidade exata exatamente appositive muito baixa. Aplicar isso para os tempos de notícias poderia fazer alguns melhores resultados, talvez Imagens anexas (clique para ampliar) Como medir a volatilidade A volatilidade é a medição das variações de preços durante um período de tempo especificado. Os comerciantes podem abordar mercados de baixa volatilidade com duas abordagens diferentes. Discutimos o indicador Average True Range como uma medida de volatilidade. Análise Técnica pode trazer uma quantidade significativa de valor para um comerciante. Embora nenhum indicador ou conjunto de indicadores prever perfeitamente o futuro, os comerciantes podem usar movimentos de preços históricos para ter uma idéia do que pode acontecer no futuro. Um componente chave deste tipo de abordagem probabilística é a capacidade de ver a imagem lsquobig, rsquo ou a condição geral do mercado a ser negociado. Discutimos condições de mercado no artigo A Mão Orientadora da Ação de Preços e na peça que incluímos algumas dicas para os comerciantes para qualificar a condição observada em um esforço para selecionar mais adequadamente a estratégia e abordagem para a negociação dessa condição específica. Neste artigo, wersquore vai levar a discussão um pouco mais longe, concentrando-se em um dos principais fatores de importância na determinação das condições de mercado: Volatilidade. A volatilidade é a medida das variações de preços: Movimentos / variações de preços elevados são indicativos de alta volatilidade, enquanto movimentos menores de preços são baixa volatilidade. Como comerciantes, os movimentos de preços são o que permitem o lucro. Maiores variações de preço significam mais potencial de lucro, pois há simplesmente mais oportunidades disponíveis com esses movimentos maiores. Mas isso é necessariamente uma coisa boa? Os perigos da volatilidade O fascínio das condições de alta volatilidade pode ser óbvio: como dissemos acima, níveis mais altos de volatilidade significam movimentos de preços maiores e movimentos de preços maiores significam mais oportunidades. Mas os comerciantes precisam ver o outro lado desta moeda: níveis mais altos de volatilidade também significam que os movimentos de preços são ainda menos previsíveis. As reversões podem ser mais agressivas e, se um comerciante se encontrar no lado errado do movimento, a perda potencial pode ser ainda maior num ambiente de alta volatilidade, uma vez que o aumento da actividade pode implicar maiores movimentos dos preços em relação ao comerciante, bem como na sua Favor. Para muitos comerciantes, especialmente novos, níveis mais elevados de volatilidade podem apresentar riscos significativamente maiores do que benefícios. A razão para isso é o número um erro que os comerciantes de Forex fazer eo fato de que níveis mais elevados de volatilidade expor esses comerciantes a esses riscos ainda mais do que baixa volatilidade. Portanto, antes de entrar na mensuração ou na volatilidade da negociação, saiba que a gestão de risco é uma necessidade quando se negocia nesses ambientes de maior volatilidade. A falha em observar os riscos de tais ambientes pode ser uma maneira rápida de enfrentar uma chamada de margem temida. Average True Range O indicador Average True Range está acima da maioria dos outros quando se trata da medição da volatilidade. ATR foi criado por J. Welles Wilder (os mesmos cavalheiros que criaram RSI, Parabolic SAR e o indicador ADX) e foi projetado para medir o True Range durante um período de tempo especificado. Verdadeiro intervalo é especificado como o maior de: Alta do período atual menos a baixa do período atual A alta do período atual menos o período anterior quantas fechamento valor O baixo do período atual menos o período anteriorquos fechamento valor Porque wersquore apenas tentando Medida volatilidade, os valores absolutos são usados ​​nos cálculos acima para determinar o lsquotrue range. rsquo Portanto, o maior dos três números acima é o intervalo lsquotrue, rsquo, independentemente de o valor ser negativo ou não. Uma vez que estes valores são calculados, eles podem ser calculados durante um período de tempo para suavizar as flutuações de curto prazo (14 períodos é comum). O resultado é Average True Range. No gráfico abaixo, wersquove adicionou ATR para ilustrar como o indicador registrará valores maiores à medida que a gama de movimentos de preços aumenta: Criado com Marketscope / Trading Station II preparado por James Stanley Depois que os comerciantes aprenderam a medir a volatilidade, eles podem então olhar para integrar O indicador ATR em suas abordagens de uma de duas maneiras. Como um filtro de volatilidade para determinar qual estratégia ou abordagem empregar Para medir o risco (distância de parada) ao iniciar posições de negociação Usando ATR como um filtro de volatilidade Assim como vimos em nosso artigo de comércio de gama, os comerciantes podem abordar ambientes de baixa volatilidade com dois Abordagens diferentes. Simplesmente, os comerciantes podem olhar para o ambiente de baixa volatilidade para continuar, ou eles podem olhar para ele mudar. Ou seja, os comerciantes podem abordar a baixa volatilidade através da negociação da faixa (continuação da baixa volatilidade), ou eles podem olhar para o comércio breakout (aumento da volatilidade). A diferença entre as duas condições é enorme, como os comerciantes de gama estão olhando para vender resistência e comprar apoio, enquanto comerciantes breakout estão olhando para fazer exatamente o oposto. Além disso, os comerciantes de gama têm o luxo de apoio bem definido e resistência para parar de colocação, enquanto os comerciantes breakout não. E enquanto breakouts potencialmente pode levar a grandes movimentos, a probabilidade de sucesso é significativamente menor. Isto significa que os breakouts falsos podem ser abundantes, e negociar o breakout requer frequentemente relações mais aggressive do risco-recompensa (para compensar a probabilidade mais baixa do sucesso). Usando ATR para Gestão de Riscos Uma das lutas primárias para os novos comerciantes é aprender onde colocar a parada protetora ao iniciar novas posições. ATR pode ajudar com este objetivo. Porque ATR é baseado em movimentos de preços no mercado, o indicador irá crescer junto com a volatilidade. Isso permite que o comerciante use paradas mais amplas em mercados mais voláteis, ou paradas mais apertadas em ambientes de baixa volatilidade. O indicador ATR é exibido no mesmo formato de preço que o par de moedas. Assim, um valor de lsquo.00458rsquo em EUR / USD significaria 45,8 pips. Alternativamente, uma leitura de lsquo.455rsquo em USDJPY denota 45.5 pips. À medida que a volatilidade aumenta ou diminui, essas estatísticas também aumentarão ou diminuirão. Os comerciantes podem usar isso para sua vantagem, colocando paradas com base no valor de ATR. Se você gosta de mais informações sobre este método, discutimos a premissa no artigo, Gerenciando Risco com ATR. --- Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Você gostaria de melhorar o seu FX Educação DailyFX lançou recentemente DailyFX University, que é totalmente gratuito para todos e quaisquer comerciantes DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam o global Mercados monetários. Aprenda forex trading com uma conta de prática livre e gráficos de negociação de FXCM.